Trading Strategy Design

Strategi Perdagangan Swing Lengkap Sekarang mari kita menggabungkan semuanya menjadi strategi trading swing. Rencana trading ini untuk trader bebas. Kesuksesan Anda akan tergantung pada seberapa baik Anda menggunakan kebijaksanaan Anda Setelah Anda memahami konsepnya, maka modifikasi strategi trading ini menjadi strategi Anda sendiri. Merasa bebas untuk mengubah sesuatu di sekitar sedikit. Mungkin Anda ingin menambahkan beberapa jenis indikator teknis lainnya. Atau, mungkin Anda ingin memasukkan beberapa dasar ke dalam campuran. Apa pun yang Anda putuskan, buatlah itu milik Anda sendiri. Anda akan jauh lebih sukses dengan strategi trading yang ANDA desain. Bukan hanya membabi buta mengikuti rencana orang lain Ok, mari kita mulai dengan strategi trading kita. Kita akan mulai dengan mempersiapkan minggu depan. Mempersiapkan minggu perdagangan Pada hari Minggu pagi, saya bangun pagi-pagi, ambil secangkir kopi dan pergilah ke komputer untuk bersiap-siap menghadapi minggu perdagangan di depan. Saya ingin tahu jenis perdagangan apa yang akan saya fokuskan untuk minggu yang akan datang (panjang atau pendek). Bagian ini mudah. Menggunakan strategi penentuan waktu pasar kami. Kita melihat rata-rata bergerak untuk menentukan apakah kita akan bias ke sisi pasar yang panjang atau pendek. Ingatlah bahwa tetap memiliki uang tunai (tidak mempunyai posisi) dan keluar dari pasar adalah strategi. Anda tidak harus melakukan perdagangan Setelah kita mengetahui jenis perdagangan apa yang akan kita lakukan, gagasan bagus untuk merasakan apa yang mungkin akan mempengaruhi pasar untuk minggu depan. Inilah beberapa hal yang saya lihat: Bagan Industri Kalender Ekonomi Bagan Saya melihat kalender ekonomi untuk melihat jenis laporan yang keluar yang dapat mempengaruhi pasar. Saya juga melihat grafik untuk semua kelompok industri utama untuk melihat mana yang kuat, mana yang lemah, dan mana yang memiliki potensi untuk melakukan pergerakan besar. Miliki notebook yang berguna di samping komputer Anda untuk menuliskan gagasan tentang minggu yang akan datang. Bila Anda berdagang, Anda akan melupakan riset akhir pekan Anda. Dengan catatan di samping Anda, Anda akan berguna. Memindai saham Sekarang kita akan menjalankan pemindaian kita untuk menemukan beberapa potensi perdagangan. Ingat bahwa kami mencari saham yang telah menarik kembali ke Zona Aksi Pedagang. Inilah contohnya: Secara khusus, kami mencari saham yang: Saring hasil pemindaian Anda dan temukan yang menunjukkan karakteristik spesifik ini. Tambahkan ini ke daftar tontonan Anda. Pergi melalui contoh perdagangan di halaman ini untuk mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa yang seharusnya Anda cari di bagan saham. Strategi Trading Dengan menggunakan strategi perdagangan ini, kita akan menunggu Williams R memberi sinyal untuk pergi lama atau pendek (lihat halaman timing pasar untuk rinciannya). Setelah itu terjadi, kemudian jalankan melalui daftar tontonan Anda untuk menemukan potensi perdagangan. Mungkin pemindaian yang Anda jalani pada hari Minggu tidak akan menawarkan penyiapan yang bagus, jadi jalankan pemindaian Anda lagi untuk mencari perdagangan dengan menggunakan kriteria yang sama seperti yang diuraikan di atas. Sekarang Anda mencari entri spesifik ke dalam stok menggunakan pola candlestick. Tunggu sebelum Anda menukar saham, periksa untuk memastikan bahwa perusahaan tidak akan merilis laporan pendapatan mereka. Jika tidak, ini bisa terjadi pada Anda: Perintah stop loss tidak akan melindungi Anda dari celah semalam seperti ini Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memprediksi sebelumnya apakah rilis pendapatan akan baik atau buruk? Pikirkan lagi. Itu bukan trading - perjudiannya. Anda bisa kehilangan banyak uang untuk membeli atau memperpendek saham tepat sebelum rilis pendapatan. Anda dapat dengan mudah memeriksa untuk melihat kapan saham akan merilis laporan pendapatan mereka dengan menggunakan kalender penghasilan MSN Moneys. Berikut adalah tangkapan layar: Ketik saja simbol ticker dan ini akan menunjukkan tanggal laporan penghasilan berikutnya. Cukup mudah, ya Sekarang, begitu Anda dalam perdagangan, lupakan pasar, lupakan berita, dan lupakan pendapat Trade the chart. Gunakan strategi exit anda untuk mengambil keuntungan atau kerugian. Jika Anda telah mengelola uang Anda dengan benar, maka Anda harus memiliki kerugian kecil dan dengan mengikuti berhenti, keuntungan Anda akan mencakup ini dan lebih banyak lagi. Keberhasilan strategi perdagangan ini bergantung pada kebijaksanaan Anda untuk menemukan saham bagus untuk diperdagangkan dan seberapa baik Anda mengelola uang Anda. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan sukses dengan strategi trading ini, saya akan menjamin bahwa beberapa konsep ini akan meningkatkan kesuksesan Anda sebagai trader swing. Ciptakan Strategi Trading Anda Sendiri Ada banyak strategi perdagangan hebat di luar sana, dan membeli buku atau kursus. Tidak menghemat waktu, tapi trading juga bisa menjadi karir sendiri. Banyak pedagang menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan dolar untuk mencari strategi perdagangan yang hebat. Membangun strategi bisa menyenangkan, mudah dan sangat cepat. (Untuk membaca tentang perangkat lunak perdagangan yang tersedia, lihat Perangkat Lunak Otomasi Forex untuk Perdagangan Bebas-Tangan.) Untuk membuat strategi, Anda memerlukan akses ke grafik yang mencerminkan kerangka waktu untuk diperdagangkan, pikiran yang ingin tahu dan obyektif, dan kertas untuk Tuliskan ide Anda. Gagasan ini kemudian dapat diformalkan ke dalam strategi dan secara visual dilacak pada grafik lainnya. Pada artikel ini, kami membahas proses ini dari awal sampai akhir termasuk pertanyaan yang harus diajukan sepanjang perjalanan. Maka Anda akan siap untuk mulai membuat strategi Anda sendiri di pasar manapun dan pada setiap kerangka waktu. Waktu dan Tempat Sebelum strategi dapat dibuat, Anda perlu mempersempit pilihan grafik. Apakah Anda seorang pedagang hari. Pedagang swing atau investor Akankah kita berdagang dalam kerangka waktu satu menit atau kerangka waktu bulanan Pastikan memilih kerangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai memilih kerangka waktu investasi yang sesuai, lihat Beberapa Bingkai Waktu Dapat Mengalikan Kembali.) Kemudian Anda ingin fokus pada pasar apa yang akan Anda belanjakan: saham, opsi, futures, forex atau komoditas Setelah Anda memilih jangka waktu Dan pasar, tentukan jenis perdagangan apa yang ingin Anda lakukan. Sebagai contoh, katakanlah Anda memilih untuk mencari saham dalam kerangka waktu satu menit untuk tujuan perdagangan sehari dan ingin fokus pada saham yang bergerak dalam kisaran tertentu. Anda dapat menjalankan screener saham untuk saham yang saat ini diperdagangkan dalam kisaran dan memenuhi persyaratan lain seperti kriteria volume dan harga minimum. Saham, tentu saja, bergerak dari waktu ke waktu, jadi jalankan layar baru bila diperlukan untuk menemukan saham yang sesuai dengan kriteria trading Anda setelah saham bekas tidak lagi diperdagangkan dengan cara yang sesuai dengan strategi Anda. Membuat dan Menguji Strategi Menciptakan strategi yang bekerja membuatnya lebih mudah mengikuti rencana trading Anda karena strateginya adalah pekerjaan Anda sendiri (berlawanan dengan elses seseorang). Misalnya, anggaplah seorang pedagang hari memutuskan untuk melihat saham dalam kerangka waktu lima menit. Dia memiliki saham yang dipilih dari daftar saham yang diproduksi oleh layar saham yang dia jalankan untuk kriteria tertentu. Pada grafik lima menit ini, dia akan mencari peluang menghasilkan uang. Lihatlah kenaikan dan penurunan harga dan lihat apakah Anda dapat menemukan apapun yang memicu pergerakan tersebut. Indikator seperti waktu, pola candlestick, pola grafik, siklus mini, volume dan pola lainnya semuanya harus diperhatikan. Begitu strategi potensial telah ditemukan, kembalilah dan lihat apakah hal yang sama terjadi pada pergerakan lain pada grafik. Mungkinkah keuntungan telah dibuat pada hari terakhir, minggu atau bulan dengan menggunakan metode ini Jika Anda trading dalam kerangka waktu lima menit, terus hanya melihat kerangka waktu lima menit tapi lihat ke belakang pada waktunya dan pada saham lain yang serupa. Kriteria untuk melihat apakah itu akan berhasil di sana juga. (Teknik charting berguna lainnya dijelaskan dalam Momentum Menunjukkan Kekuatan Harga Saham). Setelah Anda menentukan seperangkat aturan yang memungkinkan Anda memasuki pasar untuk mendapatkan keuntungan, lihat contoh-contoh yang sama dan lihatlah risiko Anda. Tentukan apa pemberhentian Anda perlu berada di perdagangan masa depan untuk mendapatkan keuntungan tanpa dihentikan. Analisis pergerakan harga setelah masuk dan lihat di mana pada grafik Anda berhenti harus ditempatkan. Saat Anda menganalisis pergerakannya, carilah titik keluar yang menguntungkan. Dimana titik keluar ideal dan indikator atau metode apa yang dapat digunakan untuk menangkap sebagian besar pergerakan ini Saat melihat keluar, gunakan indikator, pola candlestick, pola grafik, persentase retracements. Berhenti sebentar Level Fibonacci atau taktik lainnya untuk membantu menangkap keuntungan dari peluang yang kita lihat. (Beberapa indikator minat dapat ditemukan di Trading Psychology And Technical Indicators.) Bergantung pada seberapa sering Anda ingin mencari strategi, Anda dapat mencari taktik yang bekerja dalam periode waktu yang sangat singkat. Seringkali, anomali jangka pendek terjadi yang memungkinkan trader mengekstrak keuntungan yang konsisten. Strategi ini mungkin tidak bertahan lebih lama dari beberapa hari, namun strategi tersebut juga kemungkinan akan digunakan lagi di masa depan. (Untuk memahami anomali pasar mengacu pada Pembuatan Rasa Anomali Pasar.) Lacak semua strategi yang Anda gunakan dalam jurnal dan gabungkan ke dalam rencana perdagangan. Bila kondisinya tidak menguntungkan untuk strategi tertentu, Anda bisa menghindarinya. Bila kondisi menyukai strategi, Anda dapat memanfaatkannya di pasar. Hal-hal Tambahan yang Perlu Dipertimbangkan Menggunakan data historis dan menemukan strategi yang bekerja tidak akan menjamin keuntungan di pasar manapun. Karena alasan inilah banyak pedagang tidak menguji kembali strategi mereka yang berarti menerapkan strategi pada data historis. Sebaliknya mereka cenderung melakukan perdagangan spontan. Ini adalah kurangnya due diligence. Penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi, karena jika strategi tidak berhasil, tidak mungkin tiba-tiba mulai bekerja. Itulah mengapa pemindaian pengujian balik visual di atas grafik dan menerapkan metode baru pada data yang Anda miliki pada kerangka waktu yang Anda pilih - sangat penting. Banyak strategi tidak bertahan selamanya. Mereka jatuh dan keluar dari profitabilitas dan itulah mengapa orang harus memanfaatkan sepenuhnya yang masih bekerja. Jika ada sesuatu yang berhasil selama beberapa bulan terakhir ini atau selama beberapa dekade terakhir, mungkin akan berhasil besok. Tetapi jika kita tidak pernah melihat ke masa lalu untuk menguji strategi itu, kita mungkin bahkan tidak menyadarinya di sana, atau kita mungkin kurang percaya diri untuk menerapkannya di pasar besok untuk menghasilkan uang. Mengetahui bahwa sesuatu telah bekerja di masa lalu akan memberi dorongan psikologis bagi trading Anda. Perdagangan perlu dilakukan dengan percaya diri (bukan kesombongan), dan mampu menarik pemicu pada posisi ketika ada satu set up untuk menghasilkan uang akan membutuhkan kepercayaan diri dari melihat ke masa lalu dan mengetahui bahwa lebih sering daripada tidak, ini Strategi bekerja Ingatlah bahwa kita tidak perlu mencari strategi yang bekerja 100 waktu. Sebenarnya, jika kita melakukan ini, kita mungkin tidak akan menemukan strategi. Cukup cari strategi yang menghasilkan keuntungan pada akhir hari, minggu dan atau tahun, tergantung pada jangka waktu Anda. Strategi Garis Bawah masuk dan keluar dari pilihan pada berbagai kerangka waktu sesekali perubahan perlu dilakukan untuk mengakomodasi pasar saat ini dan situasi pribadi kita. Buat strategi Anda sendiri atau gunakan seseorang dan uji pada kerangka waktu yang sesuai dengan keinginan Anda. Dengan menggunakan apa yang telah ditunjukkan oleh masa lalu, kita dapat memberi beberapa titik awal untuk menghasilkan lebih banyak uang dan menghindari kerugian saat kita menjadi pedagang yang lebih berpengalaman. Lacak semua strategi yang Anda gunakan sehingga Anda dapat menggunakan strategi ini lagi bila kondisi mendukungnya. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam suatu periode waktu tertentu.4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada suatu Bagan saham jangka pendek Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Pedagang tren mencari tingkat tinggi yang lebih tinggi atau tinggi yang lebih rendah untuk menentukan tren keamanan. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Tren trader terlihat menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways merupakan risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.) Teori ekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam suatu periode waktu tertentu. Mendesain Strategi Perdagangan Mekanis yang Kuat: Praktik Terbaik dalam Perdagangan Dari Brett: Pos praktek terbaik ini datang kepada kita dari Edward Heming, yang merupakan Penulis blog trading Lord Tedders. Dia membahas beberapa aspek pengembangan strategi perdagangan mekanis yang andal dan juga mencakup pro dan kontra perdagangan mekanis. Perhatikan bahwa Henry Carstens juga telah menyediakan serangkaian artikel tentang topik pengembangan sistem perdagangan. Yang paling saya sukai dari artikel Lord Tedders adalah wawasan bahwa meneliti gagasan sistem merupakan cara terbaik untuk mendapatkan nuansa pasar. Untuk alasan itu, ia bahkan bisa menguntungkan pedagang discretionary. Mereka yang ingin mendapatkan beberapa manfaat dari pengujian sistem tanpa tantangan pemrograman dapat dilihat pada program Odds Maker yang dikembangkan oleh Ide Perdagangan atau dapat mengikuti saran dari Bonnie Lee Hill dan menggunakan platform pengujian menu drop-down yang tersedia melalui Ensign Software. Dengan alat seperti itu, lebih mudah dari sebelumnya untuk benar-benar menentukan apakah gagasan Anda memberi Anda keunggulan kinerja. Terima kasih untuk Edward untuk posting wawasan. Salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan tentang desain strategi adalah, bagaimana Anda merancang strategi perdagangan mekanis yang kuat8221 Untuk memahami bagaimana membangun sebuah strategi mekanis yang kuat, penting untuk memahami strategi mekanis yang kuat. Strategi mekanis hanyalah sebuah aliran keputusan kuantitatif yang menghasilkan robot 82201 atau pedagang sendiri untuk menentukan ukuran posisi, entri, pintu keluar dan berhenti seluruhnya dengan cara yang benar-benar lepas dari mode 8211 dengan kata lain jika Anda memiliki sistem mekanis yang bekerja, masukan Anda adalah Tidak dibutuhkan (atau jika begitu sampai tingkat yang sangat terbatas). Selain itu, agar strategi mekanis menjadi kuat, ia harus memanfaatkan tepi 8220trading8221. Ini bisa berupa apa saja dari sisi statistik (trending) ke tepi eksekusi (arbitrase). Selanjutnya, strategi ini harus bertahan dalam periode perdagangan yang ekstensif secara historis (setidaknya beberapa ratus) dan harus bertahan dalam perdagangan masa depan (yang dapat disimulasikan). Sistem mekanis memiliki beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pedagang bebas, seperti kemampuan untuk melakukan analisis kuantitatif dan data mining dengan cepat dan melampaui periode sejarah yang diperluas. Selain itu, sistem mekanis dapat mengurangi beberapa tekanan emosional yang menyertai perdagangan bebas (discretionary trading) 8211 khususnya di kalangan pedagang baru. Namun, penting untuk mengenali bahwa perdagangan mekanik memiliki beberapa kelemahan juga. Yang pertama adalah Anda harus dapat mengukur setiap keputusan perdagangan yang akan dibuat sistem, kedua sistem mekanis harus disesuaikan secara berkala (seperti pedagang bebas menyesuaikan metode mereka) baik melalui adaptif, optimalisasi, atau diversifikasi yang melekat . Terakhir, sistem mekanis hanya bekerja jika seseorang memasukkan sejumlah besar waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk memprogram, menguji, debug, dan terus menyesuaikannya. Untuk merancang strategi mekanis, penting untuk mempertimbangkan tiga hal sebelum hal lainnya: 1) tujuan Anda untuk sistem itu, 2) pasar Anda, 3) jangka waktu Anda. Setelah Anda menentukan ini, mudah untuk menemukan metodologi penting Anda karena hanya ada 4 cara untuk memperdagangkan pasar: 1) perdagangan tren, 2) perdagangan momentum, 3) pemulihan ke trading rata-rata, 4) dan perdagangan fundamental. Setelah Anda menentukan tujuan, pasar, kerangka waktu dan metode Anda siap untuk mencoba menyusun strategi pertama Anda. Banyak dari Anda mungkin berpikir pada saat ini, bagaimana jika saya tidak tahu barang apa itu8221 Jika Anda sudah menjadi pedagang discretionary berpengalaman, ini seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, jika Anda tidak memiliki pengalaman yang luas Anda harus menemukan metode yang sesuai. Metode ini bisa sesederhana moving average cross longshort hingga serumit jaringan syaraf kolaboratif yang senantiasa menyesuaikan diri yang dioptimalkan secara genetis setiap hari. Cara terbaik bagi trader yang belum berpengalaman untuk membangun sistem baru adalah dengan menguji ide. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara 8211 secara visual atau pemrograman. Bagi seseorang tanpa pengalaman pemrograman yang ekstensif, yang terbaik adalah memulai dengan apa yang saya sebut 8220candle oleh candle8221 back testing. Hal ini dilakukan dengan mengambil ide (seperti crossover rata-rata bergerak) dan mengujinya dengan data historis pada pasar dan kerangka waktu yang diberikan dengan memindahkan grafik Anda ke depan dari masa lalu ke masa depan dan memperdagangkan cara sistem akan tidak memiliki pengetahuan masa depan. Dari pasar. Metode ini adalah bagaimana saya menguji sepuluh strategi pertama saya 8220, 8 di antaranya, saya tetap terus melakukan perdagangan hari ini (termasuk dua yang dirancang oleh Phil McGrew yang saya uji dengan menggunakan metode ini dan masih melakukan perdagangan hari ini). Namun, saya harus menguji hampir lima puluh atau enam puluh gagasan untuk sampai pada sepuluh strategi yang berhasil, dan akhirnya memperbaiki prosesnya sampai saya menemukan empat dari sepuluh sistem yang saya temukan dapat diperdagangkan. Untuk memberi contoh bagaimana memakan waktu proses ini, saya menguji sepuluh strategi ini secara ekstensif sering melihat lebih dari 2 tahun 15 menit dan ratusan perdagangan jutaan dolar. Saya menghabiskan hampir 700 jam nyata untuk melakukan pengujian ini (dan I8217m cukup cepat dengan grafik dan excel). Kedengarannya seperti banyak pekerjaan yang benar Nah, itu juga memberi saya perasaan untuk pasar yang hampir sama baiknya dengan telah menukar pasar tersebut secara real time. Setelah melakukan ini untuk beberapa lama, saya merasa bahwa harus ada cara yang lebih efektif untuk menguji gagasan. Dan ada 8211 pengujian program. Pengujian terprogram lagi bisa sangat mudah 8211 sebuah silang rata-rata bergerak sederhana adalah hal yang mudah untuk diprogram di hampir semua bahasa pemrograman. Namun, kesulitan yang bisa menghancurkan trader program awal hampir tak ada habisnya. Banyak paket perdagangan populer tidak melacak posisi ekuitas Anda dengan tanda centang, namun dilacak oleh bar (dan jika Anda membaca berita harian, Anda bisa membayangkan masalahnya). Juga, gagasan yang telah saya uji secara ekstensif dengan tangan terkadang sulit diprogram. Saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana saya menggunakan konsep kritis (bahkan dengan sedikit pun tingkatnya) dan ini akhirnya memberikan hasil yang jauh berbeda dari pada pengujian tangan saya. Tanpa sepengetahuan bahwa itu adalah kode yang tidak benar, mungkin saya salah menipu banyak ide perdagangan yang sebenarnya benar. Selain itu, pada tingkat perdagangan terprogram ini, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meminimalkan input (tingkat kebebasan) dan penggunaan input fleksibel. Contohnya adalah memanfaatkan stopkontak ATR 3 bukan stop 60 pip sehingga karena harga dan volatilitas pasar berfluktuasi, stop Anda tidak dibawa keluar karena kebisingan acak. Cara lain untuk memperbaiki ketangguhan strategi Anda termasuk memanfaatkan pengisian dan komisi yang realistis dan memastikan bahwa pesanan limit Anda benar-benar telah terisi (ini tidak mudah untuk diuji dalam beberapa perangkat lunak sebagaimana mestinya). Optimalisasi adalah alat lain yang berguna untuk dipertimbangkan pada saat ini dalam strategi pengujian karir Anda. Ini adalah pedang yang kuat namun dua pedang. Penggunaan algoritma genetika dan teknik serupa 8220hill climbing8221 adalah cara yang umum untuk memastikan bahwa pengoptimalan Anda tidak memberi Anda satu titik anomali, namun ada beberapa nilai masukan serupa yang mengelilingi masukan Anda yang menghasilkan grafik ekuitas serupa. Berjalan maju pengujian adalah alat lain yang berguna yang dapat membantu Anda mencapai hasil yang realistis dan melihat sendiri apakah sebuah strategi akan berhasil pada data yang tidak dioptimalkan (mirip dengan masa depan). Semakin jauh ke dalam perdagangan program, setelah mengalami banyak kesulitan, saya merasa bahwa saya harus bisa menguji lebih dari satu gagasan sekaligus. Sebenarnya, idealnya saya ingin menguji banyak gagasan, beberapa kerangka waktu dan banyak pasar. Sekarang ini adalah pekerjaan yang saya terlibat dalam merancang dan saya merasa bahwa ini akan membantu saya menganalisis pasar dengan kecepatan dan ketepatan yang akan membawa perdagangan saya ke tingkat berikutnya. Inilah arena perancang strategi terbaik, di mana data mining statistik, analisis pasar, analisis kerangka waktu, analisis teknis, analisis fundamental, dan pengelolaan uang dikombinasikan dengan pengujian evolusioner yang realistis ke dalam satu paket tunggal. Seperti yang bisa Anda lihat, pengujian dan trading terprogram yang canggih merupakan arena yang kompleks. Saya sendiri masih belajar dan sama sekali tidak menganggap diri saya seorang ahli. Kabar baiknya adalah bahwa pembuatan dan penerapan strategi mekanis yang sukses dapat dilakukan dengan cara sesederhana atau sesulit yang Anda pilih. Bagaimanapun, strategi yang sangat sederhana yang diuji dan dirancang dengan lilin oleh backtesting lilin masih menjadi dasar metodologi trading saya. Dari Brett: Perhatikan saran Edwards: mulailah dari yang kecil, jaga agar tetap bisa dilakukan, dan kemudian membangun keahlian Anda. Ide terbaik Anda akan berasal dari pengamatan intensif, namun beberapa gagasan terbaik adalah yang paling sederhana dan paling mudah. Baru-baru ini saya mengeposkan sebuah panggilan untuk para pedagang dan pemrogram yang ingin berkolaborasi dengan ini bisa menjadi salah satu cara yang menjanjikan untuk memulai Brett Steenbarger, Ph. D. Meningkatkan Kinerja Pedagang (Wiley, 2006), Pelatih Perdagangan Harian (Wiley, 2009), dan Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) dengan minat untuk menggunakan pola historis di pasar untuk Cari tepi trading Saya juga tertarik dengan peningkatan kinerja di kalangan trader, memanfaatkan penelitian dari para ahli di berbagai bidang. Saya mengambil cuti dari blogging mulai Mei 2010 karena peran saya di hedge fund makro global. Blogging dilanjutkan pada bulan Februari, 2014, bersamaan dengan posting reguler ke Twitter dan StockTwits (steenbab). Saya mengajar terapi singkat sebagai Clinical Associate Professor di SUNY Upstate di Syracuse, dengan penekanan khusus pada terapi yang berfokus pada solusi untuk kesehatan mental. Co-editor The Art and Science of Brief Psychotherapies (American Psychiatric Press, 2012). Lihat profil lengkapku Berlangganan ke Twitter Trader Blog Archive